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Les fonctions copules en finance |
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:: Résumé
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Depuis quelques années, la recherche financière s'inscrit dans une nouvelle dynamique. La nécessité de mieux modéliser le comportement des rendements des actifs financiers et les risques sur les marchés pousse les chercheurs à emprunter des méthodes et des outils à d'autres disciplines scientifiques comme la biologie, la physique, ou les statistiques. Ces méthodes permettent de mieux expliquer, appréhender et prévoir les évolutions futures des cours boursiers. Cet ouvrage se situe dans cette évolution ; ayant admis la non-normalité des rendements univariés, l'auteur présente des mesures de dépendance alternatives au coefficient de corrélation linéaire afin de modéliser les comouvements des marchés financiers. Après avoir présenté cette nouvelle méthodologie, trois études empiriques sont conduites. Les marchés des indices internationaux d'actions que les hedge funds sont aussi examinés dans le but d'étudier l'impact de la structure de dépendance sur la gestion des risques et la diversification. Enfin, cet ouvrage propose une étude des déterminants de l'évolution du degré de dépendance afin d'identifier ce qui permettrait d'expliquer les variations des comouvements des marchés. Docteur en sciences de gestion de l'université Paris-Dauphine et l'ESSEC, Cécile Kharoubi-Rakotomalala est professeur de finance de marché à ESCP-EAP. Ses travaux portent sur la modélisation de la dépendance des marchés actions, la gestion des risques et les hedge funds.
Titre
Les fonctions copules en finance
Partie du titre
Numéro 7
Auteur
Cécile Kharoubi-Rakotomalala
Collection
Sorbonensia Oeconomica
ISSN
1760365X
Éditeur
Éditions de la Sorbonne
Date de première publication du titre
10 avril 2008
Code Identifiant de classement sujet
93 Classification thématique Thema: K
Avec
Index
Support
Livre broché
ISBN-10
2-85944-591-9
ISBN-13
978-2-85944-591-1
GTIN13 (EAN13)
9782859445911
Référence
PUS044-09
Date de publication
10 avril 2008
Nombre de pages de contenu principal 148
Format
16 x 24 x 1,3 cm
Poids
256 gr
Prix
24,00 €
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PUS044-09 |